人壽保險公司業(yè)務風險監(jiān)測體系

壽險公司業(yè)務風險監(jiān)測體系壽險公司業(yè)務風險監(jiān)測指監(jiān)管部門通過對壽險公司的經(jīng)營性指標進行監(jiān)測和分析，實現(xiàn)壽險公司業(yè)務指標異動預警，并進一步分析異常原因的過程第一部分 監(jiān)測指標構成監(jiān)測指標包括收入類、支出類、營銷管理類、結構類四類指標所有指標均為定量指標一、收入類指標收入類指標包括保費收入增長率、新單保費增長率和標準保費增長率見附表一）（一）保費收入增長率計算公式： 指標釋義： 保費收入增長率按保險責任分為人壽保險、健康保險、意外傷害保險保費收入增長率；按產(chǎn)品類型分為傳統(tǒng)產(chǎn)品、分紅產(chǎn)品、投資連結產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品保費收入增長率；本體系所稱傳統(tǒng)產(chǎn)品指除分紅、投資連結、萬能等新型產(chǎn)品以外的壽險、健康險、意外險產(chǎn)品；按承保方式分為個人業(yè)務、團體業(yè)務保費收入增長率；按銷售渠道分為個人代理、公司直銷、兼業(yè)代理（含銀郵代理）、專業(yè)代理、保險經(jīng)紀保費收入增長率二）新單保費增長率計算公式： 指標釋義：新單保費增長率按保險責任分為人壽保險、健康險、意外傷害保險新單保費增長率；按產(chǎn)品類型分為傳統(tǒng)產(chǎn)品、分紅產(chǎn)品、投資連結產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品新單保費增長率；本體系中“新單”的口徑同《人身保險公司業(yè)務統(tǒng)計表（按險種分類報表）（季報）》（保險統(tǒng)計信息系統(tǒng)jsb008）中新單的口徑。

三）標準保費增長率計算公式： 指標釋義：“標準保費”按保監(jiān)會《關于在壽險業(yè)建立標準保費行業(yè)標準的通知》（保監(jiān)發(fā)〔2004〕102號）的規(guī)定折算 二、支出類指標支出類指標包括死傷醫(yī)療給付變化率、滿期給付變化率、年金給付變化率、賠款支出變化率、退保金變化率、短期健康險賠付率、意外傷害保險賠付率、簡單退保率、傭金率、手續(xù)費率和營業(yè)費用比率見附表二）（一）死傷醫(yī)療給付變化率計算公式： 指標釋義： 死傷醫(yī)療給付變化率按保險責任分為人壽保險、長期健康險死傷醫(yī)療給付變化率二）滿期給付變化率計算公式： 指標釋義： 滿期給付變化率按承保方式分為個人業(yè)務、團體業(yè)務滿期給付變化率三）年金給付變化率計算公式：指標釋義： 年金給付變化率按承保方式分為個人業(yè)務、團體業(yè)務年金給付變化率四）賠款支出變化率 指標釋義：賠款支出變化率按保險責任分為短期健康險、意外傷害保險賠款支出變化率五）退保金變化率計算公式： 指標釋義： 退保金變化率按保險責任分為人壽保險、長期健康險、長期意外險退保金變化率 （六）短期健康險簡單賠付率計算公式：（七）短期意外傷害保險簡單賠付率計算公式：（八）簡單退保率計算公式：指標釋義： 簡單退保率按保險責任分為人壽保險、長期健康險簡單退保率；按產(chǎn)品類型分為傳統(tǒng)產(chǎn)品、分紅產(chǎn)品、投資連結產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品簡單退保率。

九）傭金率計算公式： （十）手續(xù)費率計算公式： （十一）營業(yè)費用比率計算公式：三、營銷管理類指標營銷管理類指標包括營銷員持證率、營銷員人均標準保費、營銷員人均傭金、營銷員留存率見附表三）（一）營銷員持證率計算公式：（二）營銷員人均標準保費計算公式： （三）營銷員人均傭金計算公式： （四）營銷員留存率計算公式： 四、結構類指標結構類指標包括新單保費比率、長期險新單保費期繳率、保費收入占比變化率見附表四）（一）新單保費比率計算公式：（二）長期險新單保費期繳率計算公式：指標釋義：長期險指一年期以上的人壽保險、健康險、意外傷害保險等人身保險業(yè)務三）保費收入占比變化率計算公式： 指標釋義：保費收入占比變化率按保險責任分為人壽保險、健康保險、意外傷害保險保費收入占比變化率；按產(chǎn)品類型分為傳統(tǒng)產(chǎn)品、分紅產(chǎn)品、投資連結產(chǎn)品、萬能產(chǎn)品保費收入占比變化率；按承保方式分為個人業(yè)務、團體業(yè)務保費收入占比變化率；按銷售渠道分為個人代理、公司直銷、兼業(yè)代理（含銀郵代理）、專業(yè)代理、保險經(jīng)紀保費收入占比變化率第二部分 業(yè)務風險監(jiān)測程序壽險公司業(yè)務風險監(jiān)測包括系統(tǒng)性異動監(jiān)測和個體性異動監(jiān)測，分為指標分析、異動預警、異常原因分析等階段。

一、系統(tǒng)性異動監(jiān)測系統(tǒng)性異動監(jiān)測是將各監(jiān)測指標當期行業(yè)值 當期行業(yè)值指根據(jù)監(jiān)測當期全行業(yè)數(shù)據(jù)或保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)計算得到的指標值與其歷年平均值 本體系中的歷年平均值指過去三年同期指標值的幾何平均數(shù)營銷員持證率的標準值為100%,下同）進行對比，進而找出當期行業(yè)值與歷年平均值偏離程度較大的監(jiān)測指標以及對行業(yè)值異動產(chǎn)生重要影響的公司，并進行異動預警的過程一）指標分析1、按收入類、支出類、營銷管理類、結構類分別將各監(jiān)測指標的當期行業(yè)值匯總，形成《××類指標行業(yè)值異動分析表一》（請見附表五）2、以行業(yè)值的歷年平均值為標準，找出當期行業(yè)值與標準值相比偏離程度較大的前H個監(jiān)測指標，即：行業(yè)值異動指標步驟如下：第一步 在《××類指標行業(yè)值異動分析表一》中計算各監(jiān)測指標的當期行業(yè)值對行業(yè)值的歷年平均值的偏離系數(shù)Ci；第二步 對《××類指標行業(yè)值異動分析表一》中所有監(jiān)測指標的偏離系數(shù)Ｃi進行排序，選出前H*位偏離系數(shù)Ｃi所對應的監(jiān)測指標，得到行業(yè)值的異動指標、、……3、對2中第二步篩選出的行業(yè)值異動指標，將各公司的當期值匯總，形成《××類指標行業(yè)值異動分析表二》（請見附表六）4、對各公司，將其每一指標的當期值與該公司歷年平均值進行比較，選取偏離程度最大的前K個指標值及其所對應的公司。

步驟如下：第一步 對各公司計算其指標當期值對該公司歷年平均值偏離系數(shù)Ｄj；第二步 將同一指標各公司的偏離系數(shù)Ｄj進行排序，選出偏離系數(shù)Ｄj位于前K*位的公司及其指標值二）行業(yè)值異動預警對行業(yè)值異動的指標和對異動具有重要影響的公司及其相應指標值進行預警，形成行業(yè)值異動預警表，如下表所示：異動指標異動公司1異動公司2異動公司3……異動公司K異動指標1公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值異動指標2公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值……公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值異動指標H公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值公司名稱及指標值（三）異常原因分析監(jiān)管人員可根據(jù)行業(yè)值異動預警進一步收集信息，判斷行業(yè)值異動的原因以及對行業(yè)值異動產(chǎn)生重要影響的各公司該指標值異動的原因二、個體性異動監(jiān)測個體性異動監(jiān)測是對各公司各監(jiān)測指標分別進行行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析和歷史數(shù)據(jù)比較分析，進而找出各公司當期值與行業(yè)均值 本體系中的行業(yè)均值指當期全行業(yè)或保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)各公司指標值的算術平均數(shù)。

及歷年平均值偏離程度較大的監(jiān)測指標（營銷員持證率的標準值為100%，下同），并進行異動預警的過程一）指標分析個體性異動指標分析包括行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析和歷史數(shù)據(jù)比較分析兩個階段1、行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析是指將各公司各監(jiān)測指標的當期值與行業(yè)均值進行對比，進而找出與行業(yè)均值偏離程度較大的公司和相應指標的過程為確保作為比較標準的行業(yè)均值本身沒有明顯異動，首先對各指標的行業(yè)均值進行異動分析1）行業(yè)均值異動分析①按收入類、支出類、營銷管理類、結構類分別將各監(jiān)測指標的當期行業(yè)均值匯總，形成《××類指標行業(yè)均值異動分析表》（請見附表七）②以行業(yè)均值的歷年平均值為標準，找出當期行業(yè)均值與標準值相比偏離程度較大的前L個監(jiān)測指標，即：行業(yè)均值異動指標步驟如下：第一步 在《××類指標行業(yè)均值異動分析表》中計算每個監(jiān)測指標的當期行業(yè)均值對其歷年平均值的偏離系數(shù)Ei；第二步 對《××類指標行業(yè)均值異動分析表》中所有監(jiān)測指標的偏離系數(shù)Ei進行排序，選出前L*位偏離系數(shù)Ei所對應的監(jiān)測指標，得到行業(yè)均值的異動指標、、…… （2）行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析①將所有壽險公司法人機構或轄區(qū)內(nèi)壽險公司分支機構的監(jiān)測指標按收入類、支出類、營銷管理類、結構類分別匯總，形成《××類指標行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析表》（請見附表八）。

②對營銷員持證率以100%為標準，對行業(yè)均值未見明顯異動的監(jiān)測指標以當期行業(yè)均值為標準，對行業(yè)均值異動的監(jiān)測指標，以該指標行業(yè)均值的歷年平均值為標準，找出偏離程度較大的前M個公司及相應監(jiān)測指標，即：行業(yè)數(shù)據(jù)比較異動指標第一步 在《××類指標行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析表》中計算各公司各監(jiān)測指標的偏離系數(shù)，并找出每個監(jiān)測指標中對標準值偏離程度最大的偏離系數(shù)Fj；第二步 對《××類指標行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析表》中所有監(jiān)測指標的最大偏離系數(shù)進行排序，選出最高的最大偏離系數(shù)值所對應的監(jiān)測指標，及該監(jiān)測指標最大偏離系數(shù)所對應的公司（以下稱異常公司），得到指標值；第三步 令第二步篩選出的，然后重新返回第一步進行運算，選出最高的最大偏離系數(shù)值所對應的監(jiān)測指標，及該監(jiān)測指標最大偏離系數(shù)所對應的公司，得到指標值；第四步 根據(jù)監(jiān)管需要，重復運行前三步，得到M*個行業(yè)數(shù)據(jù)比較異動指標，，……;第五步 為各公司各監(jiān)測指標的行業(yè)數(shù)據(jù)比較結果賦值，對行業(yè)數(shù)據(jù)比較異動的指標賦，其余指標賦2、歷史數(shù)據(jù)比較分析歷史數(shù)據(jù)比較分析是指將各公司各監(jiān)測指標的當期值與其歷年平均值進行對比，進而找出當期值與歷年平均值偏離程度較大的指標的過程。

1）將各公司各類監(jiān)測指標的當期值及歷年平均值分別匯總，形成《××類指標歷史數(shù)據(jù)比較分析表》（請見附表九）2）以該公司各監(jiān)測指標的歷年平均值為標準，找出偏離程度較大的前N個監(jiān)測指標，即：歷史數(shù)據(jù)比較異動指標第一步 在《××類指標歷史數(shù)據(jù)比較分析表》中計算每個監(jiān)測指標當期值對歷年平均值的偏離系數(shù)Gi第二步 對《××類指標歷史數(shù)據(jù)比較分析表》中所有監(jiān)測指標的偏離系數(shù)進行排序，選出前N*位偏離系數(shù)所對應的監(jiān)測指標，得到歷史數(shù)據(jù)比較異動指標、、……；第三步 為各公司各監(jiān)測指標的歷史數(shù)據(jù)比較結果賦值，對歷史數(shù)據(jù)比較異動指標賦，其余指標賦監(jiān)管部門可以根據(jù)實際需要確定行業(yè)值異動分析中的H值和K值，行業(yè)均值異動分析中的L值，行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析中的M值及歷史數(shù)據(jù)比較分析中的N值，進而靈活調整監(jiān)管松緊程度H、K、L、N或M越大，異動預警涉及的指標和公司可能越多,意味著更嚴格的監(jiān)管；反之，H、K、L、N或M越小，異動預警涉及的指標和公司可能越少,意味著較寬松的監(jiān)管二）異動預警根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析和歷史數(shù)據(jù)比較分析的結果，確定各公司各監(jiān)測指標的異動值，進行異動預警第一步 將行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析得到的值和歷史數(shù)據(jù)比較分析得到的值相乘，確定各公司各監(jiān)測指標的最終異動值為。

第二步 對B>1的指標及其對應的公司進行預警，并形成個體性異動預警表，如下表所示：異動指標異動指標1異動指標2異動指標3異動指標4……異動公司1B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值異動指標異動指標1異動指標2異動指標3異動指標4……異動公司2B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值異動指標異動指標1異動指標2異動指標3異動指標4……異動公司3B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值異動指標異動指標1異動指標2異動指標3異動指標4…………B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值B值及指標值 （三）異常原因分析根據(jù)日常監(jiān)管獲取的信息對異動預警情況進行專業(yè)判斷對確認切實可能存在風險的進一步收集信息，分析指標異常的原因附表一：《收入類指標表（附表）》附表二：《支出類指標表（附表）》附表三：《營銷管理類指標表（附表）》附表四：《結構類指標表（附表）》附表五：《××類指標行業(yè)值異動分析表一（附表）》附表六：《××類指標行業(yè)值異動分析表二（附表）》附表七：《××類指標行業(yè)均值異動分析表（附表）》附表八：《××類指標行業(yè)數(shù)據(jù)比較分析表（附表）》附表九：《××類指標歷史數(shù)據(jù)比較分析表（附表）》27。